銀監會將擬訂新規提升銀行衍生工具風險管理能力衍生
來源：尚標知識產權 發布時間：2016-12-26 05:03:00 瀏覽：3952
（原標題：銀監會將擬訂新規提升銀行衍生工具風險管理能力） 本報訊據銀監會網站消息為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。同時重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。
近年來，隨著金融市場的發展，商業銀行衍生工具交易業務快速增長。銀監會表示，將根據反饋意見，進一步修改完善并適時發布。（綜合） (原標題：銀監會將擬訂新規提升銀行衍生工具風險管理能力)
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